Сравнение SAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или SPY.
Корреляция
Корреляция между SAN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAN и SPY
Основные характеристики
SAN:
2.07
SPY:
1.87
SAN:
2.67
SPY:
2.52
SAN:
1.36
SPY:
1.35
SAN:
1.28
SPY:
2.81
SAN:
8.51
SPY:
11.69
SAN:
6.88%
SPY:
2.02%
SAN:
28.30%
SPY:
12.65%
SAN:
-79.53%
SPY:
-55.19%
SAN:
-13.31%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.80% против 13.23% соответственно.
SAN
31.14%
22.29%
28.85%
53.10%
13.47%
2.80%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAN и SPY
SAN
SPY
Сравнение SAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и SPY
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 3.60% | 4.71% | 3.57% | 3.83% | 2.58% | 3.76% | 6.48% | 6.06% | 5.48% | 4.49% | 9.81% | 10.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SAN и SPY
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и SPY
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.