Сравнение SAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SAN и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 19.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.97% против 13.10% соответственно.
SAN
19.59%
-3.36%
-4.69%
22.86%
8.83%
-0.97%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| SAN | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.52 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 6.41% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 25.66% | 12.14% |
| Макс. просадка | -79.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -31.28% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAN и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и SPY
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 4.54% | 3.57% | 3.83% | 2.58% | 3.93% | 6.48% | 6.06% | 5.48% | 4.49% | 9.81% | 10.13% | 9.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SAN и SPY
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и SPY
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.