Сравнение SAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или SPY.
Корреляция
Корреляция между SAN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAN и SPY
Основные характеристики
SAN:
0.77
SPY:
-0.09
SAN:
1.18
SPY:
-0.02
SAN:
1.16
SPY:
1.00
SAN:
0.63
SPY:
-0.09
SAN:
3.50
SPY:
-0.45
SAN:
7.08%
SPY:
3.31%
SAN:
32.07%
SPY:
15.87%
SAN:
-79.86%
SPY:
-55.19%
SAN:
-17.79%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.28% против 11.17% соответственно.
SAN
28.73%
-13.17%
21.28%
25.00%
25.55%
2.28%
SPY
-13.53%
-12.00%
-11.25%
-1.30%
15.50%
11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAN и SPY
SAN
SPY
Сравнение SAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и SPY
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 3.66% | 4.71% | 3.57% | 3.83% | 2.58% | 3.76% | 6.48% | 6.06% | 5.48% | 4.49% | 9.81% | 10.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SAN и SPY
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и SPY
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.