Сравнение SAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или SPY.
Корреляция
Корреляция между SAN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAN и SPY
Основные характеристики
SAN:
0.62
SPY:
2.21
SAN:
0.94
SPY:
2.93
SAN:
1.12
SPY:
1.41
SAN:
0.35
SPY:
3.26
SAN:
2.39
SPY:
14.43
SAN:
6.83%
SPY:
1.90%
SAN:
26.49%
SPY:
12.41%
SAN:
-79.53%
SPY:
-55.19%
SAN:
-34.62%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.37% против 12.97% соответственно.
SAN
13.79%
-5.25%
-0.09%
14.34%
6.63%
-1.37%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и SPY
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 4.77% | 3.57% | 3.83% | 2.58% | 3.93% | 6.48% | 6.06% | 5.48% | 4.49% | 9.81% | 10.13% | 9.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SAN и SPY
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и SPY
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.