PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SAN с ^IBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Доходность

Сравнение доходности SAN и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAN и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN
Banco Santander, S.A.		-1.36%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%
^IBEX
IBEX 35 Index		0.27%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%
Разные валюты инструментов

SAN торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 14.91% против 7.60% соответственно.

SAN

1 день
2.57%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
12.49%
1 год
75.62%
3 года*
51.95%
5 лет*
32.18%
10 лет*
14.91%

^IBEX

1 день
3.49%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
11.83%
1 год
42.05%
3 года*
26.75%
5 лет*
15.08%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander, S.A.

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с BARC.LSAN с BACSAN с JPMSAN с NVDASAN с MFGSAN с BTC-USD
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L^IBEX с CLPAX

Доходность на риск

SAN vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAN^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.04

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.56

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

4.77

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

17.21

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAN vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAN^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.02

+0.20

Корреляция

Корреляция между SAN и ^IBEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SAN и ^IBEX

Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAN^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.94%

-62.65%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-11.72%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-21.76%

-22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-45.16%

-28.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-4.95%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.78%

-28.45%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.66%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и ^IBEX

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAN^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

7.20%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

13.24%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.71%

20.19%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

19.47%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.93%

20.71%

+15.22%