Сравнение SAN с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или ^IBEX.
Корреляция
Корреляция между SAN и ^IBEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAN и ^IBEX
Основные характеристики
SAN:
1.60
^IBEX:
1.04
SAN:
2.12
^IBEX:
1.41
SAN:
1.30
^IBEX:
1.20
SAN:
1.37
^IBEX:
0.51
SAN:
7.28
^IBEX:
5.49
SAN:
7.37%
^IBEX:
3.21%
SAN:
33.58%
^IBEX:
16.87%
SAN:
-79.86%
^IBEX:
-62.65%
SAN:
-5.74%
^IBEX:
-18.99%
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 47.59%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 4.17% против 1.25% соответственно.
SAN
47.59%
-5.74%
37.94%
50.70%
31.88%
4.17%
^IBEX
11.41%
-3.27%
8.51%
21.48%
13.14%
1.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAN и ^IBEX
SAN
^IBEX
Сравнение SAN c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SAN и ^IBEX
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.86%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и ^IBEX
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.