Сравнение SAN с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или ^IBEX.
Доходность
Сравнение доходности SAN и ^IBEX
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям ^IBEX по среднегодовой доходности: -0.97% против 0.86% соответственно.
SAN
19.59%
-3.36%
-4.69%
22.86%
8.83%
-0.97%
^IBEX
14.94%
-1.87%
2.66%
17.44%
4.55%
0.86%
Основные характеристики
| SAN | ^IBEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 3.52 | 5.81 |
| Индекс Язвы | 6.41% | 2.66% |
| Дневная вол-ть | 25.66% | 12.87% |
| Макс. просадка | -79.53% | -62.65% |
| Текущая просадка | -31.28% | -27.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAN и ^IBEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAN c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SAN и ^IBEX
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и ^IBEX
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.