Сравнение SAN с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или ^IBEX.
Корреляция
Корреляция между SAN и ^IBEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAN и ^IBEX
Основные характеристики
SAN:
0.99
^IBEX:
1.41
SAN:
1.38
^IBEX:
1.94
SAN:
1.19
^IBEX:
1.24
SAN:
0.57
^IBEX:
0.48
SAN:
3.76
^IBEX:
6.64
SAN:
6.98%
^IBEX:
2.77%
SAN:
26.48%
^IBEX:
13.08%
SAN:
-79.53%
^IBEX:
-62.65%
SAN:
-29.54%
^IBEX:
-25.48%
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.15% соответственно.
SAN
6.58%
8.00%
-1.50%
27.87%
9.73%
1.35%
^IBEX
2.48%
3.91%
6.00%
20.52%
4.36%
1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAN и ^IBEX
SAN
^IBEX
Сравнение SAN c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SAN и ^IBEX
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и ^IBEX
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.