Сравнение SAN с ^IBEX

С начала года, SAN показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 3.03% против 1.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.