Сравнение SAN с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или JPM.
Доходность
Сравнение доходности SAN и JPM
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 19.59%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.33%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -0.97% против 18.17% соответственно.
SAN
19.59%
-3.36%
-4.69%
22.86%
8.83%
-0.97%
JPM
47.33%
9.21%
25.75%
63.44%
16.72%
18.17%
Фундаментальные показатели
| SAN | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.82B | $684.38B |
| EPS | $0.79 | $17.82 |
| Цена/прибыль | 6.03 | 13.51 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.47B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $97.47B | $169.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.26B | $118.87B |
Основные характеристики
| SAN | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 6.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.52 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 6.41% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 25.66% | 23.04% |
| Макс. просадка | -79.53% | -74.02% |
| Текущая просадка | -31.28% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAN и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAN c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и JPM
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 4.54% | 3.57% | 3.83% | 2.58% | 3.93% | 6.48% | 6.06% | 5.48% | 4.49% | 9.81% | 10.13% | 9.12% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SAN и JPM
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и JPM
Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 9.11%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности