PortfoliosLab logo
Сравнение SAN с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAN и JPM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAN и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,341.57%
7,404.03%
SAN
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAN:

1.29

JPM:

1.08

Коэф-т Сортино

SAN:

1.80

JPM:

1.60

Коэф-т Омега

SAN:

1.25

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

SAN:

1.01

JPM:

1.26

Коэф-т Мартина

SAN:

5.95

JPM:

4.31

Индекс Язвы

SAN:

7.36%

JPM:

7.12%

Дневная вол-ть

SAN:

33.65%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

SAN:

-80.32%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

SAN:

-5.81%

JPM:

-11.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAN:

$109.51B

JPM:

$679.82B

EPS

SAN:

$0.82

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

SAN:

8.54

JPM:

12.00

Коэффициент PEG

SAN:

2.78

JPM:

6.68

Коэффициент P/S

SAN:

2.16

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

SAN:

0.90

JPM:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

SAN:

$43.33B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAN:

$46.24B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

SAN:

$10.83B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность 55.27%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.62% против 17.55% соответственно.


SAN

С начала года

55.27%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

45.68%

1 год

50.97%

5 лет

31.97%

10 лет

3.62%

JPM

С начала года

4.16%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

12.52%

1 год

31.67%

5 лет

25.01%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAN и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAN
Ранг риск-скорректированной доходности SAN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAN c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAN: 1.29
JPM: 1.08
Коэффициент Сортино SAN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAN: 1.80
JPM: 1.60
Коэффициент Омега SAN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAN: 1.25
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара SAN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAN: 1.01
JPM: 1.26
Коэффициент Мартина SAN, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SAN: 5.95
JPM: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.29
1.08
SAN
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN и JPM

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности JPM в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAN
Banco Santander, S.A.
3.26%4.71%3.57%3.83%2.58%3.76%6.21%5.80%5.25%4.31%9.40%9.71%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.05%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SAN и JPM

Максимальная просадка SAN за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.81%
-11.27%
SAN
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и JPM

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.90%
15.42%
SAN
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
15.81B
68.89B
(SAN) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию