PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAN с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Доходность

Сравнение доходности SAN и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAN и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN
Banco Santander, S.A.		-1.36%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAN:

$184.28B

JPM:

$825.20B

EPS

SAN:

$0.87

JPM:

$20.42

Коэффициент P/E

SAN:

13.30

JPM:

14.47

Коэффициент PEG

SAN:

0.71

JPM:

1.60

Коэффициент P/S

SAN:

2.40

JPM:

3.22

Коэффициент P/B

SAN:

1.79

JPM:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

SAN:

$75.11B

JPM:

$256.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAN:

$0.00

JPM:

$168.20B

EBITDA (12 мес.)

SAN:

$17.52B

JPM:

$78.84B

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.91% против 20.50% соответственно.

SAN

1 день
2.57%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
12.49%
1 год
75.62%
3 года*
51.95%
5 лет*
32.18%
10 лет*
14.91%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander, S.A.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с BACSAN с NVDASAN с MFGSAN с BTC-USD
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

SAN vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SANJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.94

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.34

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.48

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

4.00

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAN vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SANJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.94

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между SAN и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN и JPM

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAN
Banco Santander, S.A.		2.14%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SAN и JPM

Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

SANJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.94%

-76.16%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-15.47%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-38.77%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-43.63%

-30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-11.72%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.78%

-17.66%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

5.72%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и JPM

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SANJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

6.28%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

17.19%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.71%

25.24%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

24.34%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.93%

27.38%

+8.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.02B
45.80B
(SAN) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию