PortfoliosLab logo
Сравнение SAN с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAN и JPM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SAN и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAN:

1.82

JPM:

1.22

Коэф-т Сортино

SAN:

2.24

JPM:

1.86

Коэф-т Омега

SAN:

1.32

JPM:

1.27

Коэф-т Кальмара

SAN:

1.36

JPM:

1.49

Коэф-т Мартина

SAN:

7.94

JPM:

4.99

Индекс Язвы

SAN:

7.36%

JPM:

7.29%

Дневная вол-ть

SAN:

33.76%

JPM:

28.40%

Макс. просадка

SAN:

-80.30%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

SAN:

-0.25%

JPM:

-6.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAN:

$118.21B

JPM:

$725.45B

EPS

SAN:

$0.91

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

SAN:

8.70

JPM:

12.81

Коэффициент PEG

SAN:

3.12

JPM:

7.23

Коэффициент P/S

SAN:

2.33

JPM:

4.30

Коэффициент P/B

SAN:

1.04

JPM:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

SAN:

$57.73B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAN:

$62.30B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

SAN:

$10.83B

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность 76.88%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.12% против 17.83% соответственно.


SAN

С начала года

76.88%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

70.16%

1 год

60.92%

3 года

43.71%

5 лет

36.23%

10 лет

5.12%

JPM

С начала года

9.98%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

7.71%

1 год

34.49%

3 года

31.44%

5 лет

27.34%

10 лет

17.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Banco Santander, S.A.

JPMorgan Chase & Co.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAN и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAN
Ранг риск-скорректированной доходности SAN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAN c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN и JPM

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности JPM в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAN
Banco Santander, S.A.
2.97%4.71%3.57%3.83%2.58%3.76%6.21%5.80%5.25%4.31%9.40%9.71%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SAN и JPM

Максимальная просадка SAN за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и JPM

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
16.05B
68.89B
(SAN) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию