Сравнение SAN с MFG
SAN (Banco Santander, S.A.) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAN in Banks - Diversified, MFG in Banks - Regional. Over the past 10 years, SAN returned 14.86%/yr vs 14.73%/yr for MFG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и MFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 29.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAN имеют среднегодовую доходность 14.86%, а акции MFG немного отстают с 14.73%.
SAN
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 57.67%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- 28.04%
- 10 лет*
- 14.86%
MFG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 73.14%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- 29.32%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам SAN и MFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 4.95% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 29.23% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
Correlation
The correlation between SAN and MFG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between SAN and MFG shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAN:
$178.48B
MFG:
$115.41B
SAN:
$1.06
MFG:
$101.00
SAN:
11.45
MFG:
0.09
SAN:
0.60
MFG:
0.00
SAN:
2.48
MFG:
0.01
SAN:
1.68
MFG:
0.01
SAN:
$74.92B
MFG:
$8.66T
SAN:
$46.97B
MFG:
$4.12T
SAN:
$21.14B
MFG:
$1.63T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. MFG — Ранг доходности на риск
SAN
MFG
Сравнение SAN c MFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN | MFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.97 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 7.91 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.43 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.02 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SAN и MFG
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, примерно равная максимальной просадке MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и MFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -80.57% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -24.78% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -28.33% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -28.33% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -49.87% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.24% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -60.91% | +30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 9.28% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и MFG
Banco Santander, S.A. (SAN) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеют волатильность 9.58% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 9.44% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 23.65% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 30.33% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 29.59% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 26.47% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и MFG
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности MFG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.99% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и MFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и MFG
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and MFG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (9.58%) compared to MFG (9.44%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs MFG's -80.57%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и MFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор