Сравнение LYG с CNH
LYG (Lloyds Banking Group plc) and CNH (CNH Industrial NV) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LYG returned 12.22%/yr vs 6.28%/yr for CNH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и CNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYG показывает доходность 13.66%, а CNH немного ниже – 13.12%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции CNH по среднегодовой доходности: 12.22% против 6.28% соответственно.
LYG
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 43.14%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 12.22%
- Всё время*
- -0.85%
CNH
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 0.21%
Сравнение доходности по годам LYG и CNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 13.66% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
CNH CNH Industrial NV | 13.12% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
Correlation
The correlation between LYG and CNH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between LYG and CNH shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYG:
$85.43B
CNH:
$12.81B
LYG:
£0.50
CNH:
$0.32
LYG:
8.67
CNH:
32.56
LYG:
0.67
CNH:
0.71
LYG:
£65.49B
CNH:
$18.09B
LYG:
£65.49B
CNH:
$4.45B
LYG:
£7.17B
CNH:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. CNH — Ранг доходности на риск
LYG
CNH
Сравнение LYG c CNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и CNH Industrial NV (CNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYG | CNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.63 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -0.98 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYG и CNH
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки CNH в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и CNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -65.82% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -31.09% | +8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -37.66% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -47.76% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -65.82% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.02% | -40.90% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.37% | -28.68% | -34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 19.92% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и CNH
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 8.03%, в то время как у CNH Industrial NV (CNH) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 11.31% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 29.57% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 36.80% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 35.94% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 36.49% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и CNH
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности CNH в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.97% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.39% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и CNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и CNH Industrial NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и CNH
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and CNH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (11.31%) compared to LYG (8.03%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs CNH's -65.82%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и CNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор