PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с SMLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).

LVHI и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		6.18%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 6.18%.

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—

SMLV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.72%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Сравнение комиссий LVHI и SMLV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LVHI vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHISMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.79

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.22

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.16

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.40

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

4.67

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHISMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.79

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.38

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.30

Корреляция

Корреляция между LVHI и SMLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и SMLV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SMLV в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.49%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и SMLV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и SMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHISMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-42.45%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.34%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-20.40%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.35%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.52%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.32%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и SMLV

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.02%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHISMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.80%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.59%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

18.68%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

18.29%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

20.95%

-7.13%