PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

LVHI и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%.

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с PIDLVHI с VFQY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий LVHI и VYMI

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

LVHI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.13

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.82

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

3.09

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

12.68

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.86

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.19

Корреляция

Корреляция между LVHI и VYMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и VYMI

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и VYMI

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-40.00%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.08%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-24.05%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-5.77%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-6.39%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.70%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и VYMI

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.40%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.90%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.90%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

14.75%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.89%

-3.07%