PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с VYMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 11.64%/yr for VYMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 9.77%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

VYMI

1 день
-1.98%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.77%
6 месяцев
12.87%
1 год
27.95%
3 года*
21.16%
5 лет*
11.64%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		9.77%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between LVHI and VYMI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.71

The correlation between LVHI and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и VYMI

Секторы
LVHI
VYMI

Финансовые услуги

23.6%
41.9%

Энергетика

17.4%
9.5%

Промышленность

13.4%
6.6%

Коммунальные услуги

10.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.0%

Здравоохранение

7.4%
6.6%

Сырьевые материалы

6.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.5%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Технологии

0.1%
4.3%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
VYMI
41.9%

Энергетика

LVHI
17.4%
VYMI
9.5%

Промышленность

LVHI
13.4%
VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
VYMI
5.6%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
VYMI
6.5%

Недвижимость

LVHI
1.9%
VYMI
1.3%

Технологии

LVHI
0.1%
VYMI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQYLVHI с PID
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

LVHI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.14

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.92

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.77

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

10.88

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VYMI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.14

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.79

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.64

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LVHI и VYMI

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-40.00%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-10.14%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-12.84%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-24.05%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.76%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.31%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.58%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и VYMI

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.93%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.94%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

13.10%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

14.86%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

16.88%

-3.12%

Сравнение комиссий LVHI и VYMI

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и VYMI

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VYMI в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.49%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and VYMI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.93%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 11.64% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.49% for VYMI.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while VYMI is Dividend. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.07% for VYMI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор