PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с SCHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 7.84%/yr for SCHY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.37%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

SCHY

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.86%
1 год
20.98%
3 года*
14.88%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%7.95%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.37%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between LVHI and SCHY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.77

The correlation between LVHI and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и SCHY

Секторы
LVHI
SCHY

Финансовые услуги

23.6%
15.8%

Энергетика

17.4%
10.3%

Промышленность

13.4%
13.8%

Коммунальные услуги

10.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
14.8%

Здравоохранение

7.4%
4.0%

Сырьевые материалы

6.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.9%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Технологии

0.1%
3.8%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
SCHY
15.8%

Энергетика

LVHI
17.4%
SCHY
10.3%

Промышленность

LVHI
13.4%
SCHY
13.8%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
SCHY
7.4%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
SCHY
14.8%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
SCHY
4.0%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
SCHY
5.7%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
SCHY
7.9%

Недвижимость

LVHI
1.9%
SCHY
0.9%

Технологии

LVHI
0.1%
SCHY
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

LVHI vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHISCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.77

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.43

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.31

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

7.30

+13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHISCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.77

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.59

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LVHI и SCHY

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHISCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-24.04%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.11%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-12.16%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-24.04%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-5.64%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.97%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.88%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и SCHY

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHISCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.24%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.86%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

11.94%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

13.25%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

13.23%

+0.53%

Сравнение комиссий LVHI и SCHY

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и SCHY

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SCHY в 3.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.46%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and SCHY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.24%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 7.84% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.46% for SCHY.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while SCHY is Dividend. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.08% for SCHY.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор