PortfoliosLab logo
Сравнение LVHI с DIVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHI и DIVI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.95%
105.40%
LVHI
DIVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHI:

0.92

DIVI:

0.64

Коэф-т Сортино

LVHI:

1.27

DIVI:

1.01

Коэф-т Омега

LVHI:

1.20

DIVI:

1.14

Коэф-т Кальмара

LVHI:

1.05

DIVI:

0.77

Коэф-т Мартина

LVHI:

5.34

DIVI:

2.26

Индекс Язвы

LVHI:

2.36%

DIVI:

4.97%

Дневная вол-ть

LVHI:

13.70%

DIVI:

17.41%

Макс. просадка

LVHI:

-32.31%

DIVI:

-27.76%

Текущая просадка

LVHI:

-3.26%

DIVI:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 11.83%.


LVHI

С начала года

4.54%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

4.71%

1 год

12.71%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

DIVI

С начала года

11.83%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

6.86%

1 год

11.28%

5 лет

12.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHI и DIVI

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.


График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHI: 0.40%
График комиссии DIVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVI: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHI и DIVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

DIVI
Ранг риск-скорректированной доходности DIVI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHI c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHI: 0.92
DIVI: 0.64
Коэффициент Сортино LVHI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHI: 1.27
DIVI: 1.01
Коэффициент Омега LVHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVHI: 1.20
DIVI: 1.14
Коэффициент Кальмара LVHI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHI: 1.05
DIVI: 0.77
Коэффициент Мартина LVHI, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHI: 5.34
DIVI: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DIVI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.64
LVHI
DIVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DIVI

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DIVI в 4.02%


TTM202420232022202120202019201820172016
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.03%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
4.02%4.39%3.17%5.43%2.77%5.87%1.61%5.67%5.71%13.51%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DIVI

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.26%
-1.33%
LVHI
DIVI

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DIVI

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 10.20%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.20%
11.48%
LVHI
DIVI