PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. LVHD is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, LVHD returned 6.16%/yr vs -8.42%/yr for TAIL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%5.86%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between LVHD and TAIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between LVHD and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов LVHD и TAIL

Секторы
LVHD
TAIL

Коммунальные услуги

25.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

18.5%
4.9%

Недвижимость

15.0%
1.9%

Финансовые услуги

8.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.1%

Энергетика

6.7%
3.5%

Технологии

5.9%
35.6%

Промышленность

4.6%
8.3%

Здравоохранение

4.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
TAIL
2.4%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
TAIL
4.9%

Недвижимость

LVHD
15.0%
TAIL
1.9%

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
TAIL
11.8%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
TAIL
10.1%

Энергетика

LVHD
6.7%
TAIL
3.5%

Технологии

LVHD
5.9%
TAIL
35.6%

Промышленность

LVHD
4.6%
TAIL
8.3%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
TAIL
8.5%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
TAIL
11.2%

Сырьевые материалы

LVHD

-

TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

LVHD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-1.11

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-1.58

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.85

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

-2.13

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-1.11

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.57

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.48

+1.05

Просадки

Сравнение просадок LVHD и TAIL

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-52.36%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-10.99%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-20.69%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-38.44%

+21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-51.65%

+47.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-29.13%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.40%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и TAIL

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.87%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.44%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

8.51%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.90%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

14.94%

+0.56%

Сравнение комиссий LVHD и TAIL

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и TAIL

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and TAIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs -8.42% for TAIL. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.39% for LVHD.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Cambria. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.59% for TAIL.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор