Сравнение LVHD с SIXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).
LVHD и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LVHD и SIXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVHD и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | 22.13% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 8.34%.
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и SIXH
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Доходность на риск
LVHD vs. SIXH — Ранг доходности на риск
LVHD
SIXH
Сравнение LVHD c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVHD | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.96 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 5.06 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVHD | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.10 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между LVHD и SIXH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и SIXH
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SIXH в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и SIXH
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SIXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVHD | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -11.68% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -8.32% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | -11.68% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -1.38% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -1.84% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.01% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и SIXH
Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVHD | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.09% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 5.63% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 10.96% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 10.33% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 10.17% | +5.32% |