Сравнение LVHD с QDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF).
LVHD и QDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и QDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVHD и QDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.39% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у QDF с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям QDF по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.05% соответственно.
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
QDF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и QDF
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.
Доходность на риск
LVHD vs. QDF — Ранг доходности на риск
LVHD
QDF
Сравнение LVHD c QDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVHD | QDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.03 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 6.88 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVHD | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LVHD и QDF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и QDF
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности QDF в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% | 0.00% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.68% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и QDF
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и QDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVHD | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -36.67% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -12.83% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | -22.06% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -36.67% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.18% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.68% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.66% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и QDF
Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVHD | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.77% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 9.11% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 17.62% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 15.60% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.38% | -1.89% |