PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHD с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с PBDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. LVHD is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, LVHD returned 10.97%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%

PBDC

1 день
1.34%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
-6.14%
1 год
-12.67%
3 года*
6.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%12.02%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-6.14%-1.77%19.43%30.52%10.38%

Correlation

The correlation between LVHD and PBDC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between LVHD and PBDC has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с DBAPBDC с QQQIPBDC с BDCZ

Доходность на риск

LVHD vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.68

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-0.86

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.63

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

-1.03

+7.75

LVHD vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и PBDC

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-20.47%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-20.15%

+13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-20.47%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.90%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.03%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

12.28%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и PBDC

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.53%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

15.26%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

18.85%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

17.02%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

17.02%

-1.46%

Сравнение комиссий LVHD и PBDC

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и PBDC

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PBDC в 11.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.20%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and PBDC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.92%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, LVHD leads with 10.97% vs 6.68% for PBDC. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHD has performed better with a 10.97% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 3.17% for LVHD.

LVHD is categorized as Dividend, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 13.49% for PBDC.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор