Сравнение LVHD с PBDC
LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. LVHD is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, LVHD returned 10.82%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHD показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
LVHD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.56%
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVHD и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 11.74% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | 12.02% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between LVHD and PBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between LVHD and PBDC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHD vs. PBDC — Ранг доходности на риск
LVHD
PBDC
Сравнение LVHD c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVHD | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.63 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -1.08 | +7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVHD и PBDC
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHD | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -20.47% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -20.15% | +13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -20.47% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -19.08% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -4.86% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 11.70% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и PBDC
Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.00%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHD | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.17% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 15.44% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 18.62% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.04% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.04% | -1.51% |
Сравнение комиссий LVHD и PBDC
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и PBDC
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.25% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVHD and PBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.17%) compared to LVHD (4.00%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, LVHD leads with 10.82% vs 6.72% for PBDC. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LVHD has performed better with a 10.82% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 3.25% for LVHD.
LVHD is categorized as Dividend, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 13.49% for PBDC.
LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHD и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор