PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHD с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

LVHD и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHD и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 8.18% против 10.85% соответственно.

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий LVHD и ONEV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

LVHD vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.56

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.77

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

3.11

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между LVHD и ONEV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и ONEV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и ONEV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHDONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-39.72%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.78%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-18.52%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-39.72%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.39%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.93%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.66%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и ONEV

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHDONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.78%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

8.05%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

14.77%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.58%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.99%

-1.50%