PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с NDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVHD returned 10.82%/yr vs 16.41%/yr for NDIV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 26.20%.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
2.68%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.26%
3 года*
10.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%

NDIV

1 день
1.21%
1 месяц
-7.04%
С начала года
26.20%
6 месяцев
27.28%
1 год
26.56%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.74%7.50%10.18%-0.95%-1.08%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		26.20%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between LVHD and NDIV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.47

The correlation between LVHD and NDIV shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHD и NDIV

Секторы
LVHD
NDIV

Коммунальные услуги

24.8%

-

Потребительский защитный сектор

21.8%

-

Недвижимость

15.4%

-

Финансовые услуги

8.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Энергетика

7.4%
80.0%

Промышленность

4.9%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Технологии

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

19.0%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
NDIV

-

Недвижимость

LVHD
15.4%
NDIV

-

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
NDIV
0.7%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
NDIV

-

Энергетика

LVHD
7.4%
NDIV
80.0%

Промышленность

LVHD
4.9%
NDIV

-

Здравоохранение

LVHD
4.4%
NDIV

-

Технологии

LVHD
3.1%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
NDIV

-

Сырьевые материалы

LVHD

-

NDIV
19.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

LVHD vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.33

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.83

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.49

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

5.55

+1.04

LVHD vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIV равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и NDIV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-19.73%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-10.73%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-19.73%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-8.74%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.24%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.80%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и NDIV

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.00%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.37%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

13.72%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

20.16%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

20.95%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

20.95%

-5.42%

Сравнение комиссий LVHD и NDIV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и NDIV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности NDIV в 6.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.25%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.86%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and NDIV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (6.37%) compared to LVHD (4.00%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 16.41% vs 10.82% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 16.41% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 3.25% for LVHD.

LVHD is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.59% for NDIV.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор