PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVDS с DEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).

LVDS и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LVDS и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVDS и DEW

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		8.48%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с TGLRLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с BBUSLVDS с CSTKLVDS с PRF
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с VOO

Сравнение комиссий LVDS и DEW

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

LVDS vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.28

+1.09

Корреляция

Корреляция между LVDS и DEW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и DEW

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности DEW в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок LVDS и DEW

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DEW.

Загрузка...

Показатели просадок

LVDSDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-65.55%

+58.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.32%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-12.54%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и DEW

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVDSDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

13.41%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

13.02%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

15.55%

-5.27%