Сравнение LVDS с BLCV
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и BLCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LVDS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и BLCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 19.24% | 7.40% |
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 6.47% | 8.38% |
Correlation
The correlation between LVDS and BLCV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between LVDS and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LVDS и BLCV
Секторы
LVDS
BLCV
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
BLCV
Технологии
LVDS
BLCV
Промышленность
LVDS
BLCV
Здравоохранение
LVDS
BLCV
Потребительский циклический сектор
LVDS
BLCV
Коммуникационные услуги
LVDS
BLCV
Энергетика
LVDS
BLCV
Потребительский защитный сектор
LVDS
BLCV
Коммунальные услуги
LVDS
BLCV
Недвижимость
LVDS
BLCV
Сырьевые материалы
LVDS
BLCV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. BLCV — Ранг доходности на риск
LVDS
BLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LVDS c BLCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | BLCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVDS и BLCV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | BLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и BLCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | BLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | — | — |
Сравнение комиссий LVDS и BLCV
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и BLCV
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.01% | 1.37% | 1.63% | 1.02% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.55% | 8.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and BLCV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.01% for BLCV.
They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.55% for BLCV.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и BLCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор