Сравнение LVDS с CSTK
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LVDS returned 33.41% vs 27.86% for CSTK. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 23.01%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 17.23%.
LVDS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 16.03%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.06%
CSTK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.30K | $168.24K | $239.38K | |
| $270.09K | $210.30K | $168.69K |
Сравнение доходности по годам LVDS и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 23.01% | 7.40% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 17.23% | 7.77% |
Correlation
The correlation between LVDS and CSTK is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between LVDS and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. CSTK — Ранг доходности на риск
LVDS
CSTK
Сравнение LVDS c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.44 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.15 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 12.57 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVDS и CSTK
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -8.87% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -8.87% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.02% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.16% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.22% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и CSTK
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) имеют волатильность 2.74% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.81% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.48% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.30% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 11.40% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 11.40% | -0.89% |
Сравнение комиссий LVDS и CSTK
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и CSTK
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности CSTK в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 2.09% | 1.44% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.31% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LVDS and CSTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSTK has higher volatility (2.81%) compared to LVDS (2.74%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, LVDS leads with 33.41% vs 27.86% for CSTK. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 33.41% return vs 27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.
LVDS has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 2.09% for CSTK.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.35% for CSTK.
LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор