PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с TGLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for TGLR.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVDS показывает доходность 14.33%, а TGLR немного ниже – 13.83%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGLR

1 день
0.64%
1 месяц
5.04%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.99%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и TGLR

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.83%10.42%

Correlation

The correlation between LVDS and TGLR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов LVDS и TGLR

Секторы
LVDS
TGLR

Финансовые услуги

18.3%
15.2%

Технологии

15.9%
24.6%

Промышленность

10.2%
15.0%

Здравоохранение

8.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.7%

Энергетика

6.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.7%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Недвижимость

4.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.7%
3.0%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
TGLR
15.2%

Технологии

LVDS
15.9%
TGLR
24.6%

Промышленность

LVDS
10.2%
TGLR
15.0%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
TGLR
8.8%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
TGLR
13.1%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
TGLR
3.7%

Энергетика

LVDS
6.6%
TGLR
7.6%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
TGLR
4.7%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
TGLR
2.1%

Недвижимость

LVDS
4.2%
TGLR
2.1%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
TGLR
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX

Доходность на риск

LVDS vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSTGLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

1.42

+1.05

Просадки

Сравнение просадок LVDS и TGLR

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и TGLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-19.82%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.36%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и TGLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

12.63%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

15.28%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

15.28%

-4.86%

Сравнение комиссий LVDS и TGLR

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и TGLR

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности TGLR в 0.87%

ПозицияTTM202520242023
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.87%1.16%1.02%0.65%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and TGLR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.87% for TGLR.

They also come from different issuers: JPMorgan and LAFFER TENGLER. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.95% for TGLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и TGLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор