PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с PRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVDS с PRF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF).

LVDS и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LVDS и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVDS и PRF

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		2.19%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 2.19%.

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BBUSLVDS с BLCVLVDS с CGDV
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI

Сравнение комиссий LVDS и PRF

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

LVDS vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.45

+0.92

Корреляция

Корреляция между LVDS и PRF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и PRF

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PRF в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Просадки

Сравнение просадок LVDS и PRF

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и PRF.

Загрузка...

Показатели просадок

LVDSPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-60.35%

+53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.12%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-6.98%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и PRF

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVDSPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

16.13%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

15.22%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

17.69%

-7.41%