Сравнение LVDS с PRF
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while PRF is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for PRF.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%.
LVDS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам LVDS и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 13.56% | 7.24% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 14.79% | 10.41% |
Correlation
The correlation between LVDS and PRF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов LVDS и PRF
Секторы
LVDS
PRF
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
PRF
Технологии
LVDS
PRF
Промышленность
LVDS
PRF
Здравоохранение
LVDS
PRF
Потребительский циклический сектор
LVDS
PRF
Коммуникационные услуги
LVDS
PRF
Энергетика
LVDS
PRF
Потребительский защитный сектор
LVDS
PRF
Коммунальные услуги
LVDS
PRF
Недвижимость
LVDS
PRF
Сырьевые материалы
LVDS
PRF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. PRF — Ранг доходности на риск
LVDS
PRF
Сравнение LVDS c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.48 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и PRF
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -60.35% | +53.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -6.93% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и PRF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 10.63% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 15.18% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 17.67% | -7.24% |
Сравнение комиссий LVDS и PRF
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и PRF
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности PRF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.56% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.38% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LVDS and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.
LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 1.38% for PRF.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.34% for PRF.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор