PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с PRF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while PRF is passively managed. Over the past year, LVDS returned 29.17% vs 30.76% for PRF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 17.38%.

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRF

1 день
0.24%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
13.09%
С начала года
17.38%
1 год
30.76%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.60%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и PRF

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		17.38%10.49%

Correlation

The correlation between LVDS and PRF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.92

The correlation between LVDS and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVDS и PRF

Секторы
LVDS
PRF

Финансовые услуги

18.7%
16.2%

Технологии

18.7%
21.6%

Промышленность

12.1%
8.7%

Здравоохранение

10.1%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.6%

Энергетика

6.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.1%

Коммунальные услуги

4.7%
3.2%

Недвижимость

4.1%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%
3.2%

Финансовые услуги

LVDS
18.7%
PRF
16.2%

Технологии

LVDS
18.7%
PRF
21.6%

Промышленность

LVDS
12.1%
PRF
8.7%

Здравоохранение

LVDS
10.1%
PRF
12.7%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.4%
PRF
8.7%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
PRF
8.6%

Энергетика

LVDS
6.6%
PRF
7.1%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.4%
PRF
6.1%

Коммунальные услуги

LVDS
4.7%
PRF
3.2%

Недвижимость

LVDS
4.1%
PRF
2.4%

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
PRF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с PXF

Доходность на риск

LVDS vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.87

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.97

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.69

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

19.15

-1.27

LVDS vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и PRF

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-60.35%

+53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.59%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-6.89%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.61%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и PRF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.15%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.07%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.78%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

15.15%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

17.58%

-7.02%

Сравнение комиссий LVDS и PRF

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и PRF

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности PRF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LVDS and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LVDS has higher volatility (2.88%) compared to PRF (2.15%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs PRF's -60.35%.

On 1-year performance, PRF leads with 30.76% vs 29.17% for LVDS. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRF has performed better with a 30.76% return vs 29.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.36% for PRF.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор