- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 14 июл. 2025 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $108M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции LVDS — $59.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) показал доход в 19.24% с начала года и 29.17% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LVDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении LVDS закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | 1.91% | -4.50% | 8.19% | 2.02% | 2.97% | 2.88% | 19.24% | |||||
| 2025 | -0.34% | 3.01% | 0.94% | -0.25% | 2.82% | 1.06% | 7.40% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF has an annualized alpha of 13.40%, beta of 0.65, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2025.
- This ETF captured 89.68% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.02%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 13.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 13.40%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 89.68%
- Участие в снижении
- -20.02%
Комиссия
Комиссия LVDS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVDS имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.24 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 9.71 | +8.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.44 | $4.10 |
Дивидендный доход | 7.55% | 8.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.34 | |||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $4.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF показал максимальную просадку в 6.64%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.64%март 2026 г. | 1mo 16d | 18d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.59%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.91%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.60%авг. 2025 г. | 8d | 12d | 20dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.22%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| LVDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -56.78% | +50.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.10% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -10.70% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.09% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LVDS
Добавьте JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LVDS