Сравнение LVDS с BBUS
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. LVDS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, LVDS returned 27.72% vs 19.10% for BBUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 9.20%.
LVDS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 18.86%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 18.86% | 7.40% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 9.20% | 9.90% |
Correlation
The correlation between LVDS and BBUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between LVDS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LVDS и BBUS
Секторы
LVDS
BBUS
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
BBUS
Технологии
LVDS
BBUS
Промышленность
LVDS
BBUS
Здравоохранение
LVDS
BBUS
Потребительский циклический сектор
LVDS
BBUS
Коммуникационные услуги
LVDS
BBUS
Энергетика
LVDS
BBUS
Потребительский защитный сектор
LVDS
BBUS
Коммунальные услуги
LVDS
BBUS
Недвижимость
LVDS
BBUS
Сырьевые материалы
LVDS
BBUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. BBUS — Ранг доходности на риск
LVDS
BBUS
Сравнение LVDS c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.08 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.99 | 8.95 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVDS и BBUS
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -35.35% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.21% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.00% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -5.40% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.14% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и BBUS
Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) составляет 2.91%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что LVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.49% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 10.07% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 12.63% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 17.14% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 19.52% | -8.97% |
Сравнение комиссий LVDS и BBUS
LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и BBUS
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности BBUS в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.57% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and BBUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBUS has higher volatility (3.49%) compared to LVDS (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, LVDS leads with 27.72% vs 19.10% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 27.72% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.
LVDS has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 1.02% for BBUS.
LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.02% for BBUS.
LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор