PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNAX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUNAX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNAX и SSCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.05%10.95%8.76%9.89%-8.78%10.51%7.46%14.09%-5.55%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-18.71%

Доходность по периодам

С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%.

LUNAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.18%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с LUNAX:
LUNAX с SABIXLUNAX с SPMAXLUNAX с SAMIXLUNAX с SIEPXLUNAX с SHPAXLUNAX с STPAXLUNAX с SLCGX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий LUNAX и SSCPX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

LUNAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNAX
Ранг доходности на риск LUNAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNAXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.44

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.74

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

5.57

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNAXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.94

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между LUNAX и SSCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и SSCPX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		9.56%9.36%3.54%2.54%4.91%7.81%0.46%3.57%2.14%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и SSCPX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LUNAXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-53.65%

+35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-11.83%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-27.78%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-8.09%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-10.30%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.69%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и SSCPX

Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUNAXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

8.57%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

15.33%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

22.69%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

22.17%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

22.93%

-14.16%