Сравнение LUNAX с SMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и SMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и SMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у SMICX с доходностью -2.27%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и SMICX
И LUNAX, и SMICX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LUNAX vs. SMICX — Ранг доходности на риск
LUNAX
SMICX
Сравнение LUNAX c SMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | SMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.63 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.32 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и SMICX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и SMICX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности SMICX в 11.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% |
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и SMICX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SMICX в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -22.85% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -6.85% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -14.24% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.87% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.44% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.73% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и SMICX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.04% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 6.62% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 10.76% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 9.79% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 11.15% | -2.38% |