Сравнение SIEPX с SMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и SMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и SMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% |
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SMICX с доходностью -2.27%.
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и SMICX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии SMICX в 0.99%.
Доходность на риск
SIEPX vs. SMICX — Ранг доходности на риск
SIEPX
SMICX
Сравнение SIEPX c SMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | SMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.63 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.60 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.32 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и SMICX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и SMICX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и SMICX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки SMICX в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -22.85% | -39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -6.85% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -14.24% | -21.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -4.87% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -3.44% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.73% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и SMICX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.04% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 6.62% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 10.76% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 9.79% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 11.15% | +6.45% |