Сравнение SIEPX с SAMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и SAMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и SAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | -1.34% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у SAMIX с доходностью -4.90%.
SIEPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 5.82%
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и SAMIX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии SAMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SIEPX vs. SAMIX — Ранг доходности на риск
SIEPX
SAMIX
Сравнение SIEPX c SAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | SAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.33 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и SAMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и SAMIX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и SAMIX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки SAMIX в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SAMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -26.06% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -7.90% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -15.54% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -7.29% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -3.85% | -20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.89% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и SAMIX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.65% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 7.15% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 12.02% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 11.01% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 12.69% | +4.89% |