Сравнение SIEPX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -26.41% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SBMIX с доходностью -2.80%.
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и SBMIX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии SBMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SIEPX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
SIEPX
SBMIX
Сравнение SIEPX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.50 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.89 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и SBMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и SBMIX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и SBMIX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -23.97% | -38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -7.40% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -14.92% | -20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -4.92% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -3.53% | -20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.80% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и SBMIX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.13% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 6.86% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 11.46% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 10.46% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 11.94% | +5.66% |