- ISIN
- US8034317094
- CUSIP
- 803431709
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 1 сент. 1994 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции SIEPX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIEPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) показал доход в 14.64% с начала года и 26.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIEPX составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Saratoga International Equity Portfolio
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIEPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SIEPX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.23% | 6.38% | -8.30% | 7.93% | 3.55% | 0.89% | 14.64% | ||||||
| 2025 | 3.45% | 4.37% | 1.56% | 3.23% | 5.01% | 3.28% | -0.87% | 3.93% | 3.22% | -1.70% | 0.48% | 2.27% | 31.89% |
| 2024 | -1.57% | 1.79% | 4.62% | -3.18% | 3.92% | -1.23% | 1.87% | 3.58% | 1.94% | -3.88% | -1.20% | -1.07% | 5.25% |
| 2023 | 10.43% | -3.44% | 1.19% | 0.39% | -4.86% | 5.01% | 5.94% | -3.12% | -3.32% | -4.71% | 5.87% | 5.97% | 14.80% |
| 2022 | -2.87% | -2.03% | -3.19% | -8.47% | 3.80% | -13.04% | 3.13% | -5.13% | -8.49% | 3.01% | 13.92% | -2.27% | -21.85% |
| 2021 | 4.88% | 4.65% | 2.58% | 1.04% | 3.43% | -1.82% | -1.94% | 4.31% | -2.89% | 2.04% | -3.75% | 5.89% | 19.33% |
Метрики бенчмарка
Saratoga International Equity Portfolio has an annualized alpha of -3.69%, beta of 0.80, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund participated in 104.26% of S&P 500 Index downside but only 76.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.69% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.69%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 76.88%
- Участие в снижении
- 104.26%
Комиссия
Комиссия SIEPX составляет 2.47%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIEPX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIEPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.93 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 13.52 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga International Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.03 | $0.05 | $0.18 | $0.19 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga International Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga International Equity Portfolio показал максимальную просадку в 62.81%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -62.81%март 2003 г. | 2y 12mo | 4y 1mo | 7y 1moмарт 2000 г. - май 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.72%март 2009 г. | 1y 7mo | 16y 2mo | 17y 10moиюль 2007 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.01%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1y 26d | 1y 3moиюль 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Коррекция 1997 года1997 | -13.75%нояб. 1997 г. | 3mo 27d | 4mo 1d | 7mo 28dиюль 1997 г. - март 1998 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.41%март 2026 г. | 21d | 1mo 17d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| SIEPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -56.78% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -9.10% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -18.90% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -25.43% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -33.92% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -10.72% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.97% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIEPX
Добавьте Saratoga International Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIEPX