Сравнение SIEPX с SHPAX

С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям SHPAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SHPAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SIEPX и SHPAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SHPAX.

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.