PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIEPX с SHPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIEPX (Saratoga International Equity Portfolio) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both mutual funds - SIEPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Saratoga, while SHPAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Saratoga. Over the past 10 years, SIEPX returned 7.07%/yr vs 6.19%/yr for SHPAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIEPX charges 2.47%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции SIEPX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 7.07% против 6.19% соответственно.

SIEPX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.67%
С начала года
13.97%
6 месяцев
16.23%
1 год
24.60%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.33%
10 лет*
7.07%

SHPAX

1 день
1.51%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.56%
1 год
13.68%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEPX и SHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		13.97%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-2.16%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%

Correlation

The correlation between SIEPX and SHPAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SIEPX and SHPAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SMICXSIEPX с SBMIXSIEPX с SPMAXSIEPX с SAMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SIBPX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с LUNAXSHPAX с GGHCXSHPAX с SHSSXSHPAX с AHSAXSHPAX с SLCGXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTX

Доходность на риск

SIEPX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXSHPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.96

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.46

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.47

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

3.82

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SHPAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.96

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и SHPAX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SHPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEPXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-69.50%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.33%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-16.32%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-16.32%

-18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-28.05%

-18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-7.96%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-27.93%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.57%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и SHPAX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEPXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.02%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.07%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.22%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.29%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.59%

+1.06%

Сравнение комиссий SIEPX и SHPAX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и SHPAX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.74%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SIEPX and SHPAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEPX has higher volatility (4.85%) compared to SHPAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, SIEPX dropped -62.81% vs SHPAX's -69.50%.

SIEPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEPX и SHPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор