Сравнение SIEPX с SPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и SPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям SPMAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 8.56% соответственно.
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и SPMAX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии SPMAX в 2.06%.
Доходность на риск
SIEPX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SIEPX
SPMAX
Сравнение SIEPX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.83 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.27 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.44 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.89 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.83 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и SPMAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и SPMAX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и SPMAX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -52.68% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.82% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -23.42% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -42.83% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.84% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -8.65% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.76% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) составляет 7.94%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 9.01% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 14.73% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 21.47% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.25% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 20.19% | -2.59% |