Сравнение LUNAX с SIBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX).

LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и SIBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNAX и SIBPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	-2.05%	10.95%	8.76%	9.89%	-8.78%	10.51%	7.46%	14.09%	-5.55%
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio	-0.73%	6.50%	0.78%	2.90%	-2.51%	-1.73%	3.34%	3.84%	-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SIBPX с доходностью -0.73%.

LUNAX

1 день: 1.57%

1 месяц: -3.51%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -0.72%

1 год: 9.18%

3 года*: 8.27%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: —

SIBPX

1 день: 0.32%

1 месяц: -1.55%

С начала года: -0.73%

6 месяцев: -0.38%

1 год: 2.98%

3 года*: 2.75%

5 лет*: 1.08%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Название символа

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Часто сравнивают с LUNAX:

LUNAX с SABIX LUNAX с SPMAX LUNAX с SAMIX LUNAX с SHPAX LUNAX с SIEPX LUNAX с STPAX LUNAX с SBMIX

Часто сравнивают с SIBPX:

SIBPX с SIEPX SIBPX с SMBPX SIBPX с SBMIX SIBPX с SMICX SIBPX с SAMIX SIBPX с STPAX SIBPX с SHPAX

Сравнение комиссий LUNAX и SIBPX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SIBPX в 1.54%.

SIBPX

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

LUNAX

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

LUNAX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LUNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SIBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LUNAX	SIBPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.77	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	1.13	+0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.13	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	1.23	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.86	3.88	+2.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. SIBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SIBPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и SIBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LUNAX	SIBPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.21	0.77	+0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.33	+0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.47	+0.13

Корреляция

Корреляция между LUNAX и SIBPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и SIBPX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности SIBPX в 1.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	9.56%	9.36%	3.54%	2.54%	4.91%	7.81%	0.46%	3.57%	2.14%	0.00%
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio	1.99%	2.24%	2.31%	1.54%	0.14%	1.39%	0.58%	0.99%	1.21%	1.03%

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и SIBPX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SIBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LUNAX	SIBPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.47%	-5.57%	-12.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.41%	-2.78%	-2.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.78%	-4.93%	-6.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.93%	-2.06%	-1.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.89%	-1.70%	-1.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.34%	0.88%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и SIBPX

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LUNAX	SIBPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	1.60%	+1.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.07%	2.62%	+2.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.95%	4.30%	+3.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.44%	3.29%	+4.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.77%	2.73%	+6.04%

Сравнение LUNAX с SIBPX

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и SIBPX

Сравнение доходности по годам LUNAX и SIBPX

Доходность по периодам

LUNAX

SIBPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LUNAX и SIBPX

Доходность на риск

LUNAX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск

LUNAX

SIBPX

Сравнение LUNAX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LUNAX vs. SIBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и SIBPX

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и SIBPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и SIBPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)