PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с STPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBPX с STPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).

SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBPX и STPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.73%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.13%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		-10.38%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%0.06%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью -10.38%.

SIBPX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.98%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

STPAX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-9.15%
1 год
12.65%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.10%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SIEPXSIBPX с SMBPXSIBPX с SBMIXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMICXSIBPX с SHPAXSIBPX с SLCGX
Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с SAMIXSTPAX с SMICXSTPAX с FELIXSTPAX с GTTIXSTPAX с LUNAXSTPAX с SHPAX

Сравнение комиссий SIBPX и STPAX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.

STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Доходность на риск

SIBPX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXSTPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.59

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.88

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

2.95

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа STPAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXSTPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между SIBPX и STPAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и STPAX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности STPAX в 19.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		1.99%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%0.00%0.00%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		19.30%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и STPAX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и STPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBPXSTPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-94.25%

+88.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-15.49%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-37.07%

+32.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-12.70%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-59.10%

+57.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.61%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и STPAX

Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.60%, в то время как у Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBPXSTPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

6.22%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

12.85%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

22.84%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

21.69%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

21.97%

-19.24%