Сравнение SIBPX с STPAX
SIBPX (Saratoga Investment Quality Bond Portfolio) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both mutual funds - SIBPX is a Short-Term Bond fund managed by Saratoga, while STPAX is a Technology Equities fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SIBPX returned 1.10%/yr vs 10.94%/yr for STPAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SIBPX charges 1.54%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и STPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у STPAX с доходностью 12.85%.
SIBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
STPAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение доходности по годам SIBPX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.75% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 12.85% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 12.39% |
Correlation
The correlation between SIBPX and STPAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between SIBPX and STPAX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIBPX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
SIBPX
STPAX
Сравнение SIBPX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.02 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 6.79 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.89 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и STPAX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и STPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIBPX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -94.25% | +88.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -15.49% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -22.78% | +18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -37.07% | +32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | 0.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -58.76% | +57.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 4.60% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и STPAX
Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.22%, в то время как у Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIBPX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.12% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 12.77% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 16.51% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 21.68% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 22.03% | -19.28% |
Сравнение комиссий SIBPX и STPAX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и STPAX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности STPAX в 15.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 2.04% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 15.33% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
SIBPX and STPAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPAX has higher volatility (4.12%) compared to SIBPX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SIBPX dropped -5.57% vs STPAX's -94.25%.
STPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIBPX и STPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор