Сравнение SIBPX с SAMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и SAMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и SAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -1.04% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SAMIX с доходностью -4.90%.
SIBPX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и SAMIX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SAMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SIBPX vs. SAMIX — Ранг доходности на риск
SIBPX
SAMIX
Сравнение SIBPX c SAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | SAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.81 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.33 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и SAMIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и SAMIX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SAMIX в 10.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 2.20% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и SAMIX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки SAMIX в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и SAMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -26.06% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -7.90% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -15.54% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -7.29% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.85% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.89% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и SAMIX
Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.60%, в то время как у Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 3.65% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 7.15% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 12.02% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 11.01% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 12.69% | -9.97% |