PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с SMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBPX с SMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).

SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и SMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBPX и SMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.73%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.13%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%-0.10%

Доходность по периодам

SIBPX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.98%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.92%
3 года*
1.35%
5 лет*
0.11%
10 лет*
-0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SIEPXSIBPX с SBMIXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMICXSIBPX с STPAXSIBPX с SHPAXSIBPX с SLCGX
Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SLCGXSMBPX с SBMIXSMBPX с SMICXSMBPX с SPMAXSMBPX с SHPAXSMBPX с SABIXSMBPX с SAMIX

Сравнение комиссий SIBPX и SMBPX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.

SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Доходность на риск

SIBPX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXSMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.04

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.59

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

2.15

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMBPX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и SMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXSMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между SIBPX и SMBPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и SMBPX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SMBPX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		1.99%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%0.00%0.00%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и SMBPX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и SMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBPXSMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-9.99%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.63%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-6.72%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.99%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.47%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.03%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и SMBPX

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBPXSMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.00%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.80%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.37%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

2.20%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

1.97%

+0.76%