- ISIN
- US8034312046
- CUSIP
- 803431204
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 1 сент. 1994 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции SIBPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) показал доход в -0.75% с начала года и 3.13% за последние 12 месяцев.
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIBPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении SIBPX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | 1.57% | -2.06% | 0.00% | 0.10% | -0.12% | -0.75% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 1.51% | 0.27% | 1.17% | -0.75% | 1.44% | -0.37% | 1.23% | 0.57% | 0.37% | 0.72% | -0.37% | 6.50% |
| 2024 | 0.00% | -1.28% | 0.51% | -1.88% | 1.30% | 0.74% | 2.13% | 1.06% | 1.14% | -2.26% | 0.76% | -1.33% | 0.78% |
| 2023 | 0.56% | -0.19% | 0.70% | 0.29% | -0.72% | -0.67% | 0.10% | 0.10% | -0.74% | -0.20% | 1.94% | 1.74% | 2.90% |
| 2022 | -0.53% | -0.42% | -0.75% | -0.32% | 0.11% | -0.43% | 0.11% | -0.32% | -0.54% | -0.11% | 0.48% | 0.20% | -2.51% |
| 2021 | -0.30% | -0.08% | -0.10% | 0.01% | -0.09% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.20% | -0.31% | -0.21% | -0.16% | -1.73% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio has an annualized alpha of 1.18%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.08%) than losses (4.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.08%
- Участие в снижении
- 4.56%
Комиссия
Комиссия SIBPX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIBPX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 13.52 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Investment Quality Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.21 | $0.21 | $0.14 | $0.01 | $0.13 | $0.06 | $0.09 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio показал максимальную просадку в 5.57%, зарегистрированную 18 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Investment Quality Bond Portfolio составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -5.57%окт. 2023 г. | 3y 2mo | 9mo 18d | 3y 12moавг. 2020 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.28%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 3mo 17d | 7mo 15dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -3.50%март 2020 г. | 10d | 1mo 19d | 1mo 29dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.30%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2018 года2018 | -2.13%май 2018 г. | 8mo 7d | 10mo 15d | 1y 6moсент. 2017 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| SIBPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -56.78% | +51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.10% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -18.90% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -25.43% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.74% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -10.72% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.97% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIBPX
Добавьте Saratoga Investment Quality Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIBPX