График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) показал доход в -1.04% с начала года и 2.98% за последние 12 месяцев.
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении SIBPX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | 1.57% | -2.37% | -1.04% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 1.51% | 0.27% | 1.17% | -0.75% | 1.44% | -0.37% | 1.23% | 0.57% | 0.37% | 0.72% | -0.37% | 6.50% |
| 2024 | 0.00% | -1.28% | 0.51% | -1.88% | 1.30% | 0.74% | 2.13% | 1.06% | 1.14% | -2.26% | 0.76% | -1.33% | 0.78% |
| 2023 | 0.56% | -0.19% | 0.70% | 0.29% | -0.72% | -0.67% | 0.10% | 0.10% | -0.74% | -0.20% | 1.94% | 1.74% | 2.90% |
| 2022 | -0.53% | -0.42% | -0.75% | -0.32% | 0.11% | -0.43% | 0.11% | -0.32% | -0.54% | -0.11% | 0.48% | 0.20% | -2.51% |
| 2021 | -0.30% | -0.08% | -0.10% | 0.01% | -0.09% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.20% | -0.31% | -0.21% | -0.16% | -1.73% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio: годовая альфа составляет 1.21%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 13.06.2017.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (5.43%) было выше, чем в снижении (4.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.43%
- Участие в снижении
- 4.76%
Комиссия
Комиссия SIBPX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIBPX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 6.61 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SIBPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Investment Quality Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.14 | $0.01 | $0.13 | $0.06 | $0.09 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio показал максимальную просадку в 5.57%, зарегистрированную 18 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Investment Quality Bond Portfolio составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.57% | 7 авг. 2020 г. | 805 | 18 окт. 2023 г. | 197 | 1 авг. 2024 г. | 1002 |
| -4.28% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 74 | 30 апр. 2025 г. | 155 |
| -3.5% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 34 | 7 мая 2020 г. | 43 |
| -2.78% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.13% | 11 сент. 2017 г. | 172 | 16 мая 2018 г. | 216 | 27 мар. 2019 г. | 388 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...