PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с SMICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIBPX с SMICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIBPX (Saratoga Investment Quality Bond Portfolio) and SMICX (Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio) are both mutual funds - SIBPX is a Short-Term Bond fund managed by Saratoga, while SMICX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SIBPX returned 1.05%/yr vs 6.62%/yr for SMICX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SIBPX charges 1.54%/yr vs 0.99%/yr for SMICX.

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и SMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у SMICX с доходностью 4.73%.

SIBPX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.11%
1 год
2.26%
3 года*
2.86%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

SMICX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.44%
1 год
13.42%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIBPX и SMICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.96%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		4.73%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%

Correlation

The correlation between SIBPX and SMICX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.15

Over the past year, SIBPX and SMICX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SBMIXSIBPX с SHPAXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMBPXSIBPX с SIEPXSIBPX с STPAXSIBPX с SLCGX
Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SMBPXSMICX с SIEPXSMICX с SABIXSMICX с STPAXSMICX с SLCGXSMICX с SBMIXSMICX с SPMAX

Доходность на риск

SIBPX vs. SMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c SMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXSMICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.62

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.37

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.08

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

8.82

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. SMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SMICX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и SMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXSMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и SMICX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки SMICX в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и SMICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIBPXSMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-22.85%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-6.64%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-11.42%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.83%

-14.24%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.43%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.39%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.56%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и SMICX

Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.20%, в то время как у Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIBPXSMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.65%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

6.69%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

8.52%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

9.86%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

11.11%

-8.36%

Сравнение комиссий SIBPX и SMICX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SMICX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и SMICX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SMICX в 10.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		2.05%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		10.63%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIBPX and SMICX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMICX has higher volatility (2.65%) compared to SIBPX (1.20%). In terms of maximum drawdown, SIBPX dropped -5.57% vs SMICX's -22.85%.

SMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIBPX и SMICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор