Сравнение SIBPX с SIEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и SIEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и SIEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у SIEPX с доходностью 1.68%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и SIEPX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии SIEPX в 2.47%.
Доходность на риск
SIBPX vs. SIEPX — Ранг доходности на риск
SIBPX
SIEPX
Сравнение SIBPX c SIEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | SIEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.80 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.73 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.63 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и SIEPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и SIEPX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и SIEPX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки SIEPX в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и SIEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -62.81% | +57.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -11.88% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -35.31% | +30.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -8.57% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -24.17% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.13% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и SIEPX
Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.60%, в то время как у Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 7.94% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 11.14% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 17.24% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 16.28% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 17.60% | -14.87% |