PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с SIBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с SIBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и SIBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и SIBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.73%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SIBPX с доходностью -0.73%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

SIBPX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.98%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SAMIXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SHPAXSABIX с SMBPX
Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SIEPXSIBPX с SMBPXSIBPX с SBMIXSIBPX с SMICXSIBPX с SAMIXSIBPX с STPAXSIBPX с SHPAX

Сравнение комиссий SABIX и SIBPX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SIBPX в 1.54%.

SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSIBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.77

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.13

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

3.88

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. SIBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIBPX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и SIBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSIBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между SABIX и SIBPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и SIBPX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности SIBPX в 1.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		1.99%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и SIBPX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SIBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXSIBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-5.57%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-2.78%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-4.93%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.06%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-1.70%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.88%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и SIBPX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXSIBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

1.60%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

2.62%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

4.30%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

3.29%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

2.73%

+11.64%