Сравнение LUNAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -3.56% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
LUNAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и BERIX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
LUNAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
LUNAX
BERIX
Сравнение LUNAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.57 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.30 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.77 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 17.74 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.57 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и BERIX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.71% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и BERIX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -20.34% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -2.95% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -15.73% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.79% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.60% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.79% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и BERIX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.55% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 4.29% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 5.38% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 5.94% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 6.00% | +2.76% |