Сравнение LULU с USFR
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, LULU returned 6.15%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 6.15% против 2.47% соответственно.
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам LULU и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between LULU and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.02 |
The correlation between LULU and USFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. USFR — Ранг доходности на риск
LULU
USFR
Сравнение LULU c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -52.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 13.37 | -12.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 202.38 | -203.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 783.80 | -785.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 15.01 | -16.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 9.25 | -9.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 3.07 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.60 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и USFR
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -1.36% | -90.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.98% | -0.02% | -63.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.70% | -0.06% | -76.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.70% | -0.18% | -76.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.70% | -0.80% | -75.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | 0.00% | -75.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -0.16% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 0.01% | +46.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и USFR
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 0.06% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 0.18% | +31.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 0.27% | +47.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 0.40% | +41.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 0.81% | +39.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и USFR
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LULU and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (9.68%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор