Сравнение LULU с RTX
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 5.37% против 15.68% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам LULU и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between LULU and RTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between LULU and RTX shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
RTX:
$250.45B
LULU:
$12.35
RTX:
$5.34
LULU:
9.62
RTX:
34.39
LULU:
0.47
RTX:
1.37
LULU:
1.25
RTX:
2.76
LULU:
2.73
RTX:
3.78
LULU:
$11.20B
RTX:
$90.37B
LULU:
$6.24B
RTX:
$18.27B
LULU:
$2.44B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. RTX — Ранг доходности на риск
LULU
RTX
Сравнение LULU c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.68 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 4.55 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и RTX
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -55.14% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -19.32% | -34.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -29.48% | -48.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -32.84% | -44.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -51.98% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -13.13% | -63.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -13.03% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 7.10% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и RTX
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 8.72% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 18.40% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 24.26% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 23.94% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 27.77% | +12.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и RTX
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и RTX
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and RTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор