Сравнение LULU с IP
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, IP in Packaging & Containers. Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 5.37% против 3.48% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам LULU и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between LULU and IP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
IP:
$19.22B
LULU:
$12.35
IP:
-$6.29
LULU:
1.25
IP:
0.77
LULU:
2.73
IP:
1.30
LULU:
$11.20B
IP:
$24.97B
LULU:
$6.24B
IP:
$7.44B
LULU:
$2.44B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. IP — Ранг доходности на риск
LULU
IP
Сравнение LULU c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.43 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.78 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и IP
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -90.62% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -45.52% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -48.61% | -29.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -48.61% | -29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -55.27% | -22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -35.82% | -40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -20.89% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 25.34% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и IP
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 15.74% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 32.96% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 42.63% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 32.86% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 32.35% | +8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и IP
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и IP
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and IP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs IP's -90.62%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор