PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULU с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LULU с ET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LULU (Lululemon Athletica Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 13.14%/yr for ET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LULU и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 5.37% против 13.14% соответственно.

LULU

1 день
-2.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-50.33%
3 года*
-31.43%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
5.37%

ET

1 день
1.65%
1 месяц
-6.34%
С начала года
19.85%
6 месяцев
19.34%
1 год
12.14%
3 года*
24.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULU и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-42.85%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%
ET
Energy Transfer LP		19.85%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between LULU and ET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between LULU and ET shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$13.72B

ET:

$65.93B

EPS

LULU:

$12.35

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

LULU:

9.62

ET:

14.01

Коэффициент P/S

LULU:

1.25

ET:

0.76

Коэффициент P/B

LULU:

2.73

ET:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$11.20B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.24B

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.44B

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

LULU vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 33
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULU c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LULUETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
0.71

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
1.16

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.22

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

2.70

-4.41

LULU vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LULU и ET

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULUETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-87.81%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.88%

-9.38%

-44.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.66%

-24.56%

-53.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.66%

-25.82%

-51.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-72.82%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.77%

-6.47%

-70.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.61%

-25.72%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.26%

4.65%

+25.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и ET

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULUETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

5.08%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

12.03%

+20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

16.13%

+28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

24.86%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

34.99%

+5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и ET

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.00%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.47B
27.77B
(LULU) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
54.2%
23.9%
Активы портфеля
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

LULU and ET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (13.47%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULU и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор