Сравнение LULU с BIL
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, LULU returned 4.58%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LULU и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.58% против 2.20% соответственно.
LULU
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -48.79%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- -33.73%
- 5 лет*
- -21.35%
- 10 лет*
- 4.58%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам LULU и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -47.59% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between LULU and BIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. BIL — Ранг доходности на риск
LULU
BIL
Сравнение LULU c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 87.16 | -86.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 352.24 | -353.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 2,793.11 | -2,794.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и BIL
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -0.78% | -91.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.43% | -0.01% | -57.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.38% | -0.01% | -79.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.38% | -0.09% | -79.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.38% | -0.21% | -79.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | 0.00% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.67% | -0.26% | -27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.40% | 0.00% | +31.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и BIL
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 0.07% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 0.14% | +31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.82% | 0.20% | +44.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.34% | 0.26% | +42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 0.26% | +40.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и BIL
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LULU and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (14.24%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор