Сравнение LU с PFE
LU (Lufax Holding Ltd) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, LU returned -38.57%/yr vs -4.58%/yr for PFE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -45.31%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 0.95%.
LU
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.58%
- 6 месяцев
- -45.31%
- С начала года
- -45.31%
- 1 год
- -49.28%
- 3 года*
- -18.74%
- 5 лет*
- -38.57%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам LU и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -45.31% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 22.41% |
PFE Pfizer Inc. | 0.95% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 11.10% |
Correlation
The correlation between LU and PFE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between LU and PFE shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LU:
$586.98M
PFE:
$138.61B
LU:
CN¥31.92B
PFE:
$63.32B
LU:
CN¥13.50B
PFE:
$43.91B
LU:
-CN¥1.26B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. PFE — Ранг доходности на риск
LU
PFE
Сравнение LU c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LU | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.18 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.44 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LU и PFE
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -69.24% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.05% | -15.72% | -56.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.05% | -36.38% | -35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -58.96% | -35.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -49.60% | -45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.55% | -22.92% | -55.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 6.32% | +35.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и PFE
Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 6.83% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 14.96% | +21.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.47% | 24.15% | +30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.85% | 25.58% | +51.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.15% | 23.93% | +52.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и PFE
LU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 7.07% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and PFE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LU has higher volatility (17.03%) compared to PFE (6.83%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор