PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с PFE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или PFE.

Корреляция

Корреляция между LU и PFE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LU и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.50%
-16.65%
LU
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.81

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

LU:

1.60

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

LU:

1.20

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

LU:

0.64

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

LU:

2.18

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

LU:

27.49%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

LU:

74.44%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

LU:

-89.25%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.70B

PFE:

$129.99B

EPS

LU:

-$0.74

PFE:

$1.41

Коэффициент P/S

LU:

0.08

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

LU:

0.22

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%.

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

12.64%

1 год

48.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.70%

10 лет

0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LU: 0.81
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино LU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LU: 1.60
PFE: -0.28
Коэффициент Омега LU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LU: 1.20
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара LU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LU: 0.64
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина LU, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LU: 2.18
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
-0.31
LU
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и PFE

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 77.56%, что больше доходности PFE в 7.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок LU и PFE

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.25%
-56.43%
LU
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности LU и PFE

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
10.22%
LU
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию