Сравнение LU с PFE
LU (Lufax Holding Ltd) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, LU returned -39.86%/yr vs -2.98%/yr for PFE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -43.36%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.09%.
LU
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -28.22%
- С начала года
- -43.36%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -50.34%
- 3 года*
- -17.61%
- 5 лет*
- -39.86%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам LU и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -43.36% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 10.51% |
PFE Pfizer Inc. | 8.09% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 10.48% |
Correlation
The correlation between LU and PFE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between LU and PFE shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LU:
$31.92B
PFE:
$63.32B
LU:
$13.50B
PFE:
$43.91B
LU:
-$1.26B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. PFE — Ранг доходности на риск
LU
PFE
Сравнение LU c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LU | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.79 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.68 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LU | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.86 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.33 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок LU и PFE
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -69.24% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.05% | -11.47% | -55.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -40.75% | -28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -58.96% | -35.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.00% | -46.03% | -48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.38% | -22.89% | -55.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.57% | 5.59% | +31.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и PFE
Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 4.50% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.23% | 14.66% | +19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 23.92% | +28.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.58% | 25.50% | +51.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.26% | 23.88% | +52.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и PFE
LU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.61% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and PFE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LU has higher volatility (11.81%) compared to PFE (4.50%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор