Сравнение LTPZ с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
LTPZ и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и TIPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям TIPZ по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.40% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и TIPZ
И LTPZ, и TIPZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
LTPZ
TIPZ
Сравнение LTPZ c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.65 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.90 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.19 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.44 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.65 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.17 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и TIPZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и TIPZ
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TIPZ в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.44% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и TIPZ
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и TIPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -15.77% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -2.86% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -15.77% | -25.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -15.77% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -2.51% | -31.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.36% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.99% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и TIPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.45% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.86% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 4.60% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 6.38% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 5.86% | +9.24% |