Сравнение LTPZ с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
LTPZ и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 3.36% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.63% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 3.63%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
MFDX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и MFDX
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
LTPZ vs. MFDX — Ранг доходности на риск
LTPZ
MFDX
Сравнение LTPZ c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.84 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.47 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.60 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 10.63 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.84 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.67 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и MFDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и MFDX
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MFDX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.86% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и MFDX
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -36.05% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -10.66% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -25.58% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -7.30% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -6.58% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.61% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и MFDX
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 3.99%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.29% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 10.27% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 15.63% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 14.95% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.42% | -1.32% |