Сравнение LTPZ с GTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP).
LTPZ и GTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и GTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и GTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -0.10% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.48% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 0.48%.
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
GTIP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и GTIP
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. GTIP — Ранг доходности на риск
LTPZ
GTIP
Сравнение LTPZ c GTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | GTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.71 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.00 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.02 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 3.04 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.71 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.22 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и GTIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и GTIP
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности GTIP в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.89% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и GTIP
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и GTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -14.31% | -26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -2.86% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -14.31% | -26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.86% | -1.36% | -32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.32% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.96% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и GTIP
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.42% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.33% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 4.03% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 6.08% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 6.06% | +9.04% |