Сравнение LTPZ с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.58% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
FIPDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и FIPDX
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
LTPZ
FIPDX
Сравнение LTPZ c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.83 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.17 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.37 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.30 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.83 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и FIPDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и FIPDX
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и FIPDX
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -14.32% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -2.90% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -14.32% | -26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -14.32% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -1.40% | -32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.52% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.92% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и FIPDX
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.37% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.35% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 4.13% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 5.99% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 5.38% | +9.72% |