Сравнение LTPZ с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
LTPZ и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | -0.70% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 0.97% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 0.97%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
EMNT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и EMNT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. EMNT — Ранг доходности на риск
LTPZ
EMNT
Сравнение LTPZ c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 11.02 | -11.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 23.01 | -23.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 5.88 | -4.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 34.06 | -34.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 226.92 | -227.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 11.02 | -11.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 4.08 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 3.45 | -3.24 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и EMNT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и EMNT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности EMNT в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.23% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и EMNT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -2.28% | -38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -0.13% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -1.70% | -39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | 0.00% | -33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -0.24% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.02% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и EMNT
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.24% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 0.29% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 0.41% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 0.82% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 0.87% | +14.23% |